Торговля по объемам

Торговля по объемам — это независимый инструмент, который может помочь вам найти хорошие точки для входа на рынок. В зависимости от активности трейдеров скорость изменения цен на биржах замедляется или ускоряется, меняет или сохраняет направление. Благодаря объему торгов можно предсказать момент, когда цена развернется или будет энергично следовать за трендом. Например, если цена пробивает линию поддержки или сопротивления при увеличении объема, прорыв можно считать завершенным. Если цена преодолевает важный уровень с уменьшением объема на 50-70% от предыдущего движения, то лучше не входить в рынок, так как высока вероятность ложного пробоя.

Как ведется торговля по объемам

Есть три основных компонента процесса торговли:

1. Цена — рекламирует все возможности.
2. Время — регулирует все возможности.
3. Объем — измеряет успех или неудачу всех рекламируемых возможностей.

В профиле объема точка контроля (VPOC), определенная через профиль объема, будет такой же, как и средневзвешенная цена по объему (VWAP ).

Объем имеет важное значение , как 80% от торгового объема дается 20% крупных игроков.

Однако время также имеет решающее значение, поскольку цена, которая не принимается с течением времени, является признаком того, что этот уровень цен был отменен. Так что изучайте профиль объема наряду с профилем рынка.

Любые стандартные индикаторы объема показывают только объем за раз, но не отображают никакой информации об объеме по определенной цене. Объем профиля показывает объем на каждом конкретном уровне цен.

Профиль объема — это расширенный графический обзор, который отображает торговую активность за определенный период времени на определенных уровнях цен.

Рисунок показывает как объем цен на временном уровне. Он дает более полезную информацию, поскольку показывает уровень цен, на котором имели место действия крупных игроков. Вы можете видеть на определенных ценовых уровнях, объем очень большой, и этот уровень указывает на накопление огромных количеств. Если уровень цен показывает небольшой объем , это значит, что были проданы низкие объемы.

Пункт контроля (POC)

Самый важный уровень стоимости в любом профиле объема — это точка контроля (POC). Место, где большие парни начали накапливать (или распределять) свои позиции. Сегодняшний POC будет служить стабильной точкой отсчета (в качестве поддержки или сопротивления) для завтрашних торговых возможностей.

Давайте посмотрим на несколько графиков профиля объема, которые показывают важность POC. На изображении 2 POC предыдущего дня выступил в качестве поддержки, а при открытии показал ложный прорыв на уровне POC.

Точно так же на изображении 3 цена открылась выше POC, но не смогла торговать выше него (отказ от более высоких цен), а во второй половине снова встретила сопротивление на том же уровне.

Цена всегда демонстрирует сильную реакцию на уровне POC, но это может быть не быстрая реакция (будь то принятие или отклонение).

Заключение

Торговля по объемам — это та, которая устраняет все ваши торговые риски во время тестирования на истории при работе с историческими данными. Теперь, чтобы знать о рисках, связанных с торговлей, нужно иметь хороший опыт понесения убытков / прибыли при торговле на любом рынке.