Envelopes индикатор

Envelopes – индикатор технического анализа, называемый конвертами или огибающими полосами. Это один из классических инструментов, основанных на работе мувингов – скользящих средних. Название индикатора четко отражает его суть – на ценовом графике выстраивается канал, внутри которого движется цена. Методика построения в точности напоминает отрисовку полос Болинджера, исключая расстояние, на которое удалены крайние линии от центральной. Для расчета в последнем случае применяют среднеквадратичное отклонение, а в Envelopes – ручной настройкой.

Как настроить инструмент?

В первую очередь стоит сказать, что инструмент настраивается в зависимости от выбранного таймфрейма. Обычно применяют период 20, а параметр отклонения от заданной линии выставляют с учетом Того, чтобы верхний уровень стал границей сопротивления, нижний – поддержки. Выбирая коэффициент 1, вы отстраняете границы коридора от центра на 1%, 5 – на 5% и т.д.

Методика выбирается самим трейдером, основываясь на собственной торговой стратегии и других особенностях торговли. Для расчета позиций скользящей средней можно применять:

• Цены закрытия и открытия свечей;
• Максимумы и минимумы выбранных периодов и т.д.

Как применяется индикатор?

Принцип применения Envelopes индикатора заключается в том, что трейдер выбирает стратегию торговли от границ диапазона, то есть, от канальных линий, между которыми движется цена. Чтобы эффективно использовать инструмент, нужно оценить фазу, в которой сейчас находится рынок, то есть, какой тренд на нем доминирует – восходящий, нисходящий или боковой. Это легко сделать, если открыть один из старших таймфреймов. Также вы можете воспользоваться любым трендовым индикатором. Самый простой – скользящая средняя.

Как торговать во флете?

Если на рынке установилось флетовое движение, сделку следует открывать от одной из крайних линий коридора, и закрывать до того, как цена дойдет до противоположной. Сигналом к открытию позиции может служить не просто тестирование уровня, а именно закрытие свечи внутри коридора. Стоп ставится за хвостиком последнего бара, а после того, как кривая развернется, и направится в нужную сторону, перевести в безубыток.

Когда вы видите четкий сигнал к тому, что тренд формируется в направлении сделки, которую вы намеревались открыть, можно часть позиций закрыть у противоположной линии, а другие удерживать до того момента, пока цена не перейдет среднюю линию в противоположном направлении.

Когда после тестирования или пробоя уровня свеча уходит за нее далеко, лучше проигнорировать сигнал, и отказаться от открытия ордера. Убыток от длинных стопов в данной ситуации перекроет всю потенциальную прибыль.

Торговать в боковике сложно, поскольку именно здесь характерны частые срывы стопов, а прибыль будет небольшая, и не сильно перекрывать убытки от торговли. Если вы все же намерены это делать, следует в помощь взять несколько инструментов теханализа. Если вы видите, что цена замедлила движение раньше, и по всем признакам собирается развернуться, лучше закрыть такую сделку.

Трендовая торговля с индикатором

Если вы определили на старшем таймфреме направленный тренд, торговля с применением Envelopes позволяет вам заранее рассчитывать выгодные позиции, и входить в сделку на мощном, только зарождающемся движении. В данном случае рекомендовано открывать позиции исключительно в направлении движения основного тренда, контртрендовое движение не следует рассматривать в качестве стимула к заключению сделок.

Стопы выставляются за хвостом закрывшейся свечи, либо за ближайшим экстремумом, находящимся за границей коридора.

Преимущества и недостатки системы

Основными недостатками инструмента считаются те же, что и у всех мувингов – запаздывание. То есть, показатели кривых опаздывают в сигналах на какие-то секунды, что в некоторых случаях и приводит к убыткам, но не всегда. Опытные трейдеры четко знают данную особенность этого типа индикаторов, и обязательно учитывают ее в своей торговле.

Индикатор представляет собой канал – своеобразную границу ценовых максимумов и минимумов за конкретный промежуток времени, отображенный на таймфрейме. Обычно применяется в импульсных системах и тех, которые подразумевают возврат к среднему значению. В последнем случае, для определения разворота больше подходят сложные канальные инструменты, формулы которых адаптированы к ширине канала и существующей на рынке волатильности.

Основное же преимущество данного инструмента заключается в том, что он не имеет двусмысленной трактовки и его сигналы не могут интерпретироваться. Инструмент четко работает в качестве трендового и позволяет торговать как на сильном, направленном движении, так и во флете.

То есть, трейдер самостоятельно и без особых колебаний может выбрать для себя оптимальный вариант использования алгоритма, и вписать его в собственную торговую систему. Не менее важным плюсом можно назвать и тот факт, что при всей информативности и эффективности, индикатор Envelopes довольно прост в изучении, установке, применении. Его довольно просто интегрировать в программу для автоматической торговли.

Из условных недостатков стоит отметить довольно высокий процент ложных сигналов во время мощных ценовых движений и отсутствие 100% гарантии их отработки. Впрочем, последнее не может гарантировать ни один инструмент теханализа.

Стратегии с Envelopes

Многие опытные трейдеры делятся с новичками простейшими стратегиями торговли, основанными на работе Envelopes индикатора. При его использовании анализируется движение цены, не меньше, чем на получасовом периоде, поскольку на ТФ ниже практически невозможно определить, насколько достоверным был сигнал.

Основных стратегий торговли три: первая основана на движении внутри канала, вторая – на пробоях границ, и третья – на импульсах, где трейдер входит в рынок на сильном ценовом движении.