Как работает стохастический осциллятор?

Стохастический осциллятор – один из стандартных индикаторов теханализа, показывающий текущее значение цены в соотношении с периодом ее прохождения в прошлом. Измеряется в процентах, и это позволяет довольно легко найти точки входа в сделку. К примеру, осциллятор демонстрирует показатель более 80% — пора готовиться к продажам, менее 20% — нужно открывать ордер на покупку.

Проще о стохастике

Если посмотреть на график стохастика, то он преобразовывается довольно специфическим образом. То есть, сглаживает углы пиков и впадин, мягкими волнами прочерчивая своеобразную кривую. Поскольку цена может иметь колебательные движения только в пределах от 0 до 100%, то определить динамику рынка довольно просто. Стохастический осциллятор образует своеобразный абсолютный коридор, без использования системы каналов.

Когда цена подходит к минимальной или максимальной отметке коридора, то становится понятно, что скоро она развернется и отправится в обратном направлении. Чем ближе цена подходит к одной из линий, тем меньше вероятность, что она будет идти туда же и больше, что развернется обратно.

Расчет стохастика

График осциллятора состоит из двух кривых — %К и %D, параметры которых в пределах определенного диапазона рассчитываются по следующей формуле:

%Kt=[Ct – Ln]/[Hn – Ln]*100

, где:

N – число периодов;
Сt – стоимостной показатель завершения периода;
Нn – предельное значение стоимости за количество выбранных периодов;
Ln – наименьшее значение того же параметра.

Для %D формула выглядит, как показатель расчета средней скользящей от %К с периодом m.

Подробное описание и настройка параметров

Авторы рекомендуют использовать в качестве периода показатель 14, а для %D выбирать интервал 3. При анализировании рынка с применением стохастика, следует учитывать простые истины:

За середину принято брать 50%. То есть, от этой линии не следует покупать или продавать, нужно дожидаться, пока цена пойдет в одном из выбранных направлений.
Выше процента 80 отмечается зона перекупленности актива, отсюда покупать не следует.
Ниже показателя 20 – зона перепроданности и продавать не рекомендуется.

Настроить чувствительность инструмента можно, учитывая число периодов, для которых есть %К. С повышением их числа восприимчивость индикатора к колебаниям на рынке будет серьезно страдать, равно, как и снизится число сигналов. С уменьшением их количества повысится чувствительность, сигналов станет гораздо больше, однако многие из них неверны.

Для составления теханализа в большинстве случаев применяют быстрый и медленный инструменты:

быстрый – классический с указанными выше периодами и цифрами;
медленный – со средней скользящей быстрого и периодом сглаживания 3.

Правила торговли

Использование стохастического осциллятора возможно в трех торговых стратегиях.

Перекупленность/перепроданность

Это отличный метод, подходящий в том случае, если на рынке наблюдается сильное боковое движение. Покупать можно от пересечения графиком снизу вверх линии в 20%. На продажу можно открывать сделку после падения нисходящего тренда ниже уровня 80%.

Для сильного восходящего тренда данная методика применима только для открытия длинных позиций и исключительно для внутридневной торговли. Отличный момент для открытия ордера наступает, если цена вернулась в период выше 20 и продолжает двигаться в выбранном направлении.

На мощном бычьем тренде сигналы о перепроданности активов желательно игнорировать, поскольку подавляющее большинство из них ложные. Аналогично, только в зеркальном отображении действует медвежий тренд. Здесь следует игнорировать зоны перекупленности.

Дивергенция

Еще один интересный тип сигналов, которые могут поступать на любом из направлений. Дивергенция считается достаточно надежным показателем индикаторов, прогнозирующим скорый разворот тренда.

Если мы говорим о бычьей дивергенции, то при демонстрации графиком следующего минимума показатель индикатора разворачивается наверх гораздо раньше, чем кривая цены. При медвежьей дивергенции – наоборот.

Bull Bear Set-ups

Это еще один тип сигналов, который появляется на следующих позициях:

Bull Set-up. Противоположность бычьей дивергенции, возникающей на восходящем тренде. Появляется именно тогда, когда новый максимум цены ниже предшествующего. При этом показания стохастика выше. Это говорит о том, что в ближайшем будущем следует ждать сигнал к покупке.
Bear Set-up. Полная противоположность предыдущему варианту, только в данном случае появляется сигнал к продаже.

Применяя в торговле стохастик, следует помнить, что ни один из сигналов нельзя считать на 100% точным. Опытные трейдеры рекомендуют использовать в торговле и другие индикаторы, анализировать возникающие на графике фигуры и формации.