Графики Ренко: что это, как применять?

Японские продавцы риса, рассматривая ценовые изменения их товара, выраженные в виде свечей и баров, поняли, что такой показатель как цена не является независимым. Составив график, и последовательно разместив на нем свечи, отражающие цену в данный момент времени и в прошлом, вырисовывается интересная картина – кривая, каждая позиция которой абсолютно зависима от предыдущей, и от нее зависят будущие расчетные точки. Чуть позе был изобретен особый вид японского технического анализа, который представлял стоимость товарной единицы особым образом. Это и были первые графики Ренко.

Историческая справка

Изобретенные в Японии свечные графики Ренко быстро стали востребованными на разных торговых площадках. Практически 200 лет они приносят высокие прибыли тем, кто удосужился когда-то изучить систему в мельчайших подробностях. Даже несмотря на пришествие интернета, а вместе с ним и высокочастотной торговли, графики Ренко все еще показывают высокую результативность. Наравне с этим, у них есть достойный конкурент – бары Ренко.

Временная шкала системы присутствует в каждом торговом терминале, но данная схема работы имеет смысл только, когда вы занимаетесь фундаментальным анализом. Все алгоритмы и советники, работающие по Ренко, в основном реагируют на новостные изменения на рынке. Причем, неважно, в какую сторону была направлена цена и с какой скоростью она шла.

Во время высокой волатильности на рынке, в частности, связанной с перекрытиями торговых сессий, графики могут показывать массу ценовых колебаний и импульсов, а их индикаторы выдавать огромное количество ложных сигналов. Последние в свою очередь ограничены по времени, и тоже классифицируются в качестве фундаментального фона.

В техническом и графическом анализе ситуация немного другая. В рынок входят по данным цены, причем не имеет значение, какое время до этого формировался прайс экшен, смотрят на осцилляторы в зонах перекупленности и перепроданности. Именно в данном случае практически полностью проигнорирован временной фактор.

Как строятся графики?

В переводе с японского «ренко» значит «путь во времени». Если брать перевод с английского, то «кирпич». Новый «стойматериал» появляется на графиках в моменты, когда ценовой показатель стал выше установленного параметра. Для расчета во внимание принимаются два значения:

• Размер свечи. То есть, какое количество пунктов бар пройдет перед тем, как появится новый «кирпичик».
• Цена расчета. В соответствии со стандартом, применяют цену закрытия. То есть, на младших периодах могут использовать экстремумы, а стандарт используется, где разница между прошлой ценой и настоящей аналогична или немного превышает порог.

Если цена перескочила значение выше порога, то бары будут одинакового размера. Например, при возникновении на рынке мощного однонаправленного движения отображается сразу несколько последовательных баров Ренко. Вспоминаем, что временной интервал в данном случае в учет не принимается, поэтому, чем цена продолжительнее в боковике, тем больше она отстает от стандартного ценового графика. Аналогичная ситуация складывается, когда цена не движется совсем, то есть, проходит минимальный промежуток за большое количество времени.

Новый график Ренко обычно выводится на платформу под углом 45 градусов в положительную и отрицательную стороны. После появления на экране, такие графики не перерисовываются и не удаляются. То есть, процесс теханализа в данном случае значительно упрощен. К примеру, для отрисовки 1 торгового дня необходимо 1440 баров, а по методике Ренко достаточно 20-40 единиц. Отлично работает система в сочетании со скользящими средними с высоким периодом. Смена их направлений будет сигналом к отрисовке нового графика Ренко.

Если использовать алгоритм на 30-минутном таймфрейме, то большинство трейдеров замечают, что в данном случае пропускается большое количество информативных сигналов, то есть, трейдер теряет прибыль на том, что не получил сигнала на вход в позицию. Не эффективно «сотрудничают» данные системы и с алгоритмическими, показывающими тиковые объемы.

Из всего вышесказанного следует сделать вывод, что основной задачей трейдера является правильный подбор величин порога. Стартовой позицией для графиков станет усредненный показатель волатильности за прошедшие 2-3 недели. Теперь нужно выяснить, с какой стратегией вообще целесообразно применять данные системы. Для скальпинга и внутри дня достаточно оставлять 5-15 пунктов бара, для долгосрока – не менее 20, но лучше до 40 пунктов. Но обязательно обращайте внимание на особенности, выбранного вами актива. Именно от этого зависит эффективность торговой стратегии.

Идеальное сопровождение

Очень часто в разных торговых стратегиях советуют использовать трейлинги вместо стандартного стопа. Этот защитный ордер «ползет» за ценой, и не позволяет ей уйти в обратном направлении, принеся убыток трейдеру. Трейлинги входят в стандартный набор инструментов каждой торговой платформы.

Однако, решив определить текущую точку безубыточности в соотношении с пунктами прибыли, вы можете столкнуться с рядом проблем:

• плавающий спред не позволит сделать это с максимальной точностью;
• резкое увеличение рыночной волатильности способно закрыть сделки преждевременно;
• повторное тестирование основных линий ценой тоже может стать причиной срыва позиции.

В данном случае с графиком Ренко идеально сочетается стандартный Ишимоку. Его используют для установки динамического трейлинг-стопа и определения точки завершения сделки. Если вы торгуете на периодах выше часового, а бары Ренко могут варьироваться от 20 до 50 пунктов, то сопровождать сделку можно только при помощи самих графиков. Держите позицию до тех пор, пока бары не поменяют цвет, и после этого сразу фиксируйте.