Алгоритмический трейдинг

Алгоритмический трейдинг – проведение торговых операций на рынке при помощи специализированных торговых роботов. Другое название данных систем – советники, помощники, эксперты. В свете роста популярности трейдинга, в последние годы советники приобрели особую популярность. Это можно объяснить тем фактом, что системы значительно экономят время и нервы трейдера, осуществляя практически все процессы без участия человека. Однако можно ли считать роботов священными граалями? Поговорим об этом в статье.

Немного исторических фактов

Алгоритмический трейдинг как отрасль торговли на рынке стартовал в миллениум. В тот период советников создавали отнюдь не для получения прибыли, а именно для того, чтобы автоматизировать процессы исполнения большого объема ордеров. Изначально такими математическими системами пользовались крупные компании-эмитенты, фонды, банки и серьезные инвесторы, позволявшие себе оперировать огромными средствами.

В те времена в каждой такой компании сидел специально обученный сотрудник, отвечающий именно за указанную функцию, управляя роботом. Работа была действительно масштабной и крайне трудоемкой, с ростом спроса на биржевые торги, заявки стали исполняться со сбоями, и применение слабых роботов было пусть и не максимально эффективно, зато очень выгодно.

Чуть позже появились первые прототипы современных алгоритмов, назначением которых была непосредственно помощь трейдеру в торговле. Это были роботы, в математических расчетах которых была заложена чья-то прибыльная стратегия.

Все плюсы алготрейдинга

Сегодня существует два вида торговых роботов: механические и автоматические. Принцип работы первых основан на том, что система дает сигналы к сделкам, а трейдер самостоятельно принимает решение, принимать их во внимание или нет. Во втором варианте все гораздо проще – здесь робот сам находит точки входа, открывает сделки, фиксирует профит и т.д.

К основным преимуществам тех и других алгоритмов стоит отнести:

• Возможность бесперебойной работы. Трейдер – обычный человек, который не может находиться за монитором на протяжении длительного времени, ему нужен отдых. Торговый же робот может работать 24/7, не упустив ни одного прибыльного входа в рынок, и совсем не переутомившись.
• Отсутствие эмоций как человеческого фактора тоже играет немаловажную роль. Людьми, торгующими на рынке, очень часто владеют самые непритязательные эмоции – страх, жадность, азарт, гнев. Робот их лишен, что делает вход в сделку точным расчетом, не основанным на эмоциональном толчке.
• Обширные возможности. Опять же, трейдер просто не может одновременно работать с большим количеством индикаторов, считывая и анализируя сигналы каждого. Алгоритм делает это без труда, отсеивая ложные, и принимая во внимание информативные.
• Для торговли с роботом вам не нужно быть суперпрофессионалом трейдинга, достаточно подробно изучить инструкцию по установке и запуску алгоритма в работу.

Если перечитать все преимущества, перечисленные выше, то может показаться, что речь идет о священном граале. Не тут-то было! У роботов, как и у всего, что есть на рынке, присутствуют собственные подводные камни:

• Робот настроен на работу только в определенной ситуации: на конкретном таймфрейме, на трендовом или контртрендовом движении и т.д. Как только ситуация меняется, советник начинает выдавать массу ложных сигналов, что в конечном итоге может быстро привести к сливу депозита.
• Найти действительно действенного советника в массе предложенных сегодня на рынке довольно сложно. Только 10% из них можно назвать таковыми, большинство из оставшихся – пустышки.
• Отсутствие возможности импровизации. Робот работает исключительно на основе четко выстроенной математической системы, никаких вариантов не предусмотрено.

Стоит ли использовать алгоритмы?

Учитывая все вышеперечисленное, можно сказать только одно – поговорка о том, что можно доверять, но нужно проверять, как раз о данной ситуации. Преимуществ у советников, безусловно, масса, но и на недостатки также стоит обратить внимание. Математический алгоритм не может стать человеческим мозгом, использовать опыт, наработки, другие техники торговли. Из основных рисков торговли с алгоритмами можно выделить:

• повышение волатильности до такой точки, после которой робот начинает выдавать ложные сигналы;
• ни один математический продукт не гарантирует 100% профит;
• сами разработчики роботов могут быть крупными инвесторами, активно манипулирующими ценами на рынке, срывающими по собственной воле стопы более мелких трейдеров;
• биржа сильно зависит от деятельности роботов, и уход их с рынка ведет к резкому падению уровня прибыльности сделок.

Эксперты рекомендуют все же не применять роботов в качестве самостоятельных торговых систем, а использовать как вспомогательную методику торговли в сочетании с тщательно проработанной стратегией.