Что такое конвергенция в трейдинге

В этом материале поговорим о том, что такое конвергенция и дивергенция в трейдинге. Это определенного рода сигналы, которые получают при помощи различных индикаторов как трендовых, так и осцилляторного типа. Наличие данных ситуаций не графике позволяет с высокой точностью прогнозировать приближающийся разворот тренда.

Несколько не логично, что такой простой и понятный инструмент трейдеры используют довольно редко. И не потому, что не знают о нем, а по одной простой причине – не умеют им пользоваться. Причем относится это не только к новичкам, но и к довольно успешным биржевым игрокам.

Определения понятий

Дивергенция – с английского языка означает «расхождение». Это сигнал, возникающий на медвежьем тренде, когда ценовая кривая все еще идет в заданном направлении, а линия индикатора уже нарисовала вершину и отправилась в разворот.

Конвергенция – с английского языка означает «схождение». Это сигнал, образующийся на бычьем тренде показывающий, что график цены идет в нужном направлении, а линия индикатора разворачивается в другую сторону.

К слову, о конвергенции говорят довольно редко, обычно и то и другое расхождение именуют дивергенцией.

Разновидности дивергенции

Существуют три основных вида дивергенции:

• «А». Является максимально понятной и качественной. Возникает при стремительном развороте. Сигнал возникает в случаях, когда синхронно с новым пиком индикатор резко отправляется вниз, не дойдя до уровня предыдущего пика. Когда аналогичная ситуация происходит на нисходящем тренде, можно говорить о стремительной конвергенции.
• «В». Это сигнал средней силы, указывающий на ослабевание тренда перед предстоящей коррекцией. Перед тем, как вступать в сделку, нужно дождаться подтверждения от других индикаторов. Последняя рекомендация распространяется на все три вида. Конструкция распознается, когда цена формирует двойной пик, а новый предел находится несколько ниже прошлого. Двойное дно характеризуется повышением точек экстремумов на осцилляторе. В данном случае трактование показателей двойственное. Первый вариант – цена пойдет в обратном направлении, второй – просто набирается сил перед новым рывком в заданном ранее.
• «С». Образуется на высоковолатильных рынках, поэтому обычно не принимается во внимание. Здесь можно двойные дно или вершину увидеть уже на линиях индикатора. Это свидетельствует о том, что пока не видно большой потери заданного импульса.

Как выглядит тройная дивергенция?

Для определения классической дивергенции необходимо найти расхождение на двух крайних точках цены и индикаторной линии. В ряде случаев цена может вновь нарисовать вершину или впадину, при этом линия индикатора будет все также идти в противоположную сторону. Данная ситуация носит название «тройная дивергенция».

Данный сигнал трейдеры считают самым правильным и надежным в сравнении с двойным. Очень часто подобную схему можно увидеть на графиках разных активов после выхода важных новостей.

Как выглядит скрытая дивергенция?

Еще одна важная разновидность – скрыта дивергенция. На графиках она появляется крайне редко, однако считается сильным подтверждением текущего тренда. Если цена и показания осциллятора идут вместе, то это говорит о стабильном тренде. Когда минимумы цен растут, а индикатор углубляется все больше, то на рынке скоро будет наблюдаться мощный восходящий тренд.

Иногда трейдеры, оценив все преимущества данной системы, работают исключительно на поиске дивергенций.

Как выглядит расширенная дивергенция?

В спецлитературе предлагают рассматривать расширенную дивергенцию, как практически полный аналог средней. Важное различие заключается в том, что существует небольшая разница между показателями экстремумов на индикаторах или полном отсутствии пределов, соответствующих второму пику или впадине.

При отрисовке второго пика расширенная дивергенция считается медвежьей, при двойной впадине – бычье.

Как искать дивергенцию на графике?

Кроме осцилляторов для поиска дивергенции применяются и другие индикаторы, и средства теханализа. Например, классические линии поддержки и сопротивления или трендовые уровни. Для примера возьмем трендовые линии:

• находим пару значимых экстремумов, проводим через них линию на всю ширину окна графика;
• при тестировании линии, смотрим на индикатор.

Дивергенция дает сведения о перекупленности/перепроданности рынка. Любой импульс может стать меньше прошлого. Если знать эту аксиому, можно определить изменения, не изучая данные индикаторов. Если вы видите на графике, что предыдущий максимум выше вновь образовавшегося, следует задуматься о природе такого явления. Вполне вероятно, что тренд исчерпал свою энергию, и в скором будущем прогнозируется разворот.

Безусловно, этот сигнал нельзя считать очень верным. Причем даже обнаруженный при помощи дивергенции разворот, тоже не считается достоверным. Однако подобная техника трактования жизни рынка есть, и ее нельзя сбрасывать со счетов. Что такое дивергенция в трейдинге? Это один из способов заработать на собственных знаниях и способности анализировать ситуацию.

Какие индикаторы применяют для работы с дивергенцией?

MACD

Самым распространенным вариантом, который применяется для работы с дивергенцией считается классический осциллятор MACD. Основное правило, которое следует соблюдать, применяя инструмент – столбики не должны пересечь нулевой уровень. Сразу после перехода гистограммы из положительной в отрицательную область, сигнал можно автоматически игнорировать.

По сути, MACD и расшифровывается, как конвергенция и дивергенция скользящих средних. То есть, изначально инструмент был создан для поиска несоответствий. Очень многие трейдеры используют для поиска сигналов именно этот инструмент.

Этот инструмент был разработан американским трейдером в 1979 году для фондового рынка. Благодаря высокой информативности, индикатор быстро перекочевал на Форекс и другие рынки. Второе название инструмента – трендовый осциллятор. Цель – упростить визуальное восприятие сигналов, подаваемых скользящими средними, нивелировать запаздывание и убрать некоторые другие недостатки стандартных инструментов.

К преимуществам индикатора MACD стоит отнести:

• возможность совмещения в себе импульсных элементов и тренда;
• следование строго за трендом;
• на разворотах показывает расхождение значений цены;
• максимально эффективным является при использовании в границах сильного тренда.

Из недостатков нужно упомянуть минусы, которые присущи любым скользящим средним. Дело в том, что, как и все аналогичные, уровни индикатора выдают показания после того, как цена уже ушла выше или ниже. Несмотря на то, что MACD демонстрирует их среднее значение, тем не менее это так.

Дивергенция в трейдинге

В сигналах дивергенции вы никогда не найдете, где правильно выставлять тейки. Цель ордера выясняется несколько другими методами. К примеру, для этого отлично подходят уровни поддержки и сопротивления или свечного анализа. Все зависит от того, что именно трейдер использует в своей работе.

Основные преимущества сигналов заключаются в том, что цена практически моментально выводит сделку в прибыль, а количество ложных сигналов довольно большое. Просто проверьте эту теорию на исторических графиках, и вы убедитесь, насколько часто подобные сигналы могут принести внушительный профит.

Как торговать на барах?

Вообще, большинство трейдеров предпочитают торговать по направлению движения тренда. Однако Элдер предлагал открывать позиции против тренда сразу, как гистограмма начнет перемещаться к нулевой отметке. То есть, наблюдая первый столбец гистограммы, располагающийся ниже, чем предыдущий, открывайте сделку.

Стопы желательно выставлять за предыдущим экстремумом цены. Многие ставят стопы с запасом, поскольку рынок может и вернуться, протестировав точку экстремума, автоматически закрыв сделку по стопу. Причем тут же цена может отскочить, и отправиться в нужном направлении. Досадно, что сделка завершилась с убытком. Именно поэтому стопы ставят чуть дальше уровня экстремума.

Как торговать на пробой?

Не менее актуальным является способ, при котором сделки открывают на пробой. Это довольно агрессивный торговый метод, которым лучше всего пользоваться только опытным трейдерам.

Фракталы

В данном случае гораздо проще выставить уровень безопасности. После входа в сделку, можно ставить стоп за фракталом или за уровнем прошлого экстремума. Подобную позицию вряд ли протестирует цена, а трейдеру удастся минимизировать убытки в случае их возникновения.

Как искать профит?

Как было сказано выше, дивергенция не показывает точки профитов. Только тот факт, что рынок скоро пойдет на разворот. Насколько продолжительным и глубоким он будет, необходимо определять, применяя другие методики. Самый простой способ измерения профита – умножить пункты стопа на 2.

Трейдеры еще измеряют дивергенцию в моменте завершения коррекции. Этот способ определения тейков несколько сложнее. Сначала цена идет вверх, откатывается и ставит новый максимум. То есть, нужно ждать следующее корректирующее движение. Если индикатор показывает дивергенцию, то трейдеру точно становится видно, где можно выставить следующий профит – уровень, откуда пошла первая коррекция.

Несколько важных особенностей торговли по дивергенции:

• При открытии длинной позиции на графике возникает дивергенция. Это медвежий сигнал, при котором следует закрыть сделку на покупку и подождать сигнала для открытия позиции на продажу. Если тренд достаточно мощный, откат может быть совсем незначительным. В данной ситуации торговать против тренда просто нецелесообразно.
• Когда у вас открыта позиция на продажу, а на графике вы наблюдаете конвергенцию, это сигнал к развороту цены вверх. То есть, вам нужно закрыть длительную сделку на продажу, дождаться разворота тренда и вступить в сделку на покупку. Однако и здесь существуют свои ограничения. То есть, вам не нужно торговать против тренда, если он довольно длительный и устойчивый.
• Чтобы фигура полностью сформировалась, необязательно присутствие двух вершин и впадин. Их может быть и больше. То есть, точный конец отрисовки разворота вы определить не сможете. Но он обязательно произойдет.
• Кстати, тренд не обязательно пойдет в обратную сторону, вполне вероятно, что он просто упадет в боковик. Это означает, что конвергенция или дивергенция указывали трейдеру на то, что консолидация цен будет продолжаться довольно долго.
• Для определения момента разворота идеально, если на графике вырисовывается одна из разворотных фигур, к которым, в частности, относятся «Голова и Плечи», «Двойная вершина и Двойное Дно» и т.д. Это идеальное подтверждение разворота.

О психологических аспектах дивергенции

Само понятие дивергенции происходит из ряда простых утверждений. Основа – события, которые происходили в прошлом, повторяются в будущем. То есть, присутствует некоторая последовательность волн на ценовом графике, после которой тренд направляется строго вверх. То есть, вполне вероятно, что в будущем аналогичное движение тоже будет предвещать такое же движение в том же направлении при тех же исходных.

Подвох заключается только в том, что с течением времени рыночные движения немного меняются, и не всегда фигуры себя отрабатывают. Если четко следовать закономерностям, установленным людьми, рынок, имеющий собственный характер и понятия, может сыграть с вами злую шутку. К примеру, просто слить депозит.

Дивергенция в быту – это своего рода неординарность. То есть, восприятие действительности, отличное от стандартов. Это способность подключать и использовать информацию синхронно из нескольких областей знаний. Человек-дивергент обладает гибким мышлением, выходящим за рамки общепринятых стандартов.

Тоже самое можно отнести и к дивергенции в трейдинге. Если распознать ее на графике довольно просто, то распознать, как цена поведет себя дальше, очень сложно. Для этого нужно применять дополнительные инструменты и искать точки входа.

На фондовом рынке ценовые графики перемещаются волнами. Это происходит по причине распределения средств по акциям. К примеру, есть покупатель, собирающийся купить бумагу. Он начинает с того, что приобретает актив небольшими порциями, а на графике отражается консолидация цен.

Дальше начинается период агрессивных покупок на объемах. Когда серьезный инвестор достигает выставленного тейка, он закрывает свои позиции, сначала открытые крупными лотами, а затем – мелкими.

Именно это и есть дивергенция – отличие в векторе направления цены и скорости ее перемещения. Импульс цен определяется, как мы уже и говорили выше осцилляторами, показывающими торговый объем.

Преимущества модели и несколько рекомендаций

Основной плюс дивергенции – многофункциональность:

• возможность применения на разных таймфреймах;
• возможность применения на трендовых торговых системах;
• независимо от того, куда указывает модель – на разворот или продолжение тренда, сигнал всегда бывает довольно точным.

Используя дивергенцию, трейдеры обязаны знать следующее:

• дивергенция показывает на направление движения тренда, но не рассказывает о размахе тенденции, то есть, насколько продолжительным будет откат, никто сказать не может;
• трейдеры должны внимательно следить за дивергенцией, если у них есть открытые позиции.

В последнем случае в зависимости от того, в каком направлении открыта сделка, и куда собирается поворачивать ценовая кривая, вы можете закрыть невыгодные в дальнейшем сделки, и открыть прибыльные ордера.

Вместо заключения

Из этого материала мы узнали, что такое дивергенция и конвергенция в трейдинге, как ее распознать ее на графике. Дивергенция и конвергенция выглядят практически одинаково, только в зеркально отображении. Однако в целях избежания путаницы понятий, трейдеры в основном называют такие конструкции «дивергенция».

Обычно появляется две точки пиков/донцев, однако их может быть и больше. В этой модели точно только одно – разворот будет, но, когда и сколь долго он продлится, с помощью этой модели узнать невозможно. В этом помогут дополнительные инструменты.

Помимо изменения тренда конвергенция и дивергенция могут использоваться для подтверждения образующихся разворотных фигур. Самыми распространенными из них считаются «Двойное Дно» и «Двойная Вершина».

Еще раз нужно напомнить, что по правилам технического анализа, ни один инструмент не работает со стопроцентной гарантией. Именно поэтому профессиональные биржевые игроки всегда советуют новичкам использовать сразу несколько инструментов. Достаточно выбрать максимально доступные для понимания, и тщательно изучить особенности их работы и трактования сигналов. После этого любые сочетания будут просты и понятны.