Побарный анализ

Новичку в трейдинге нужно знать только одно – без постоянного самосовершенствования и обучения невозможно достичь никаких высот. Развиваетесь? Изучаете основы и новинки биржевой торговли? Тогда у вас есть шанс! Если вам интересны новые наработки ученых, начнем с изучения самых простых. Побарный анализ – это метод анализа рыночной ситуации, основанный на изучении поведения цены в сочетании с объемами сделок.

Побарный или VSA

Побарный анализ или Volume Spread Analysis – метод оценки рыночной ситуации, базирующийся на анализировании поведения цены в сочетании с объемами и свечами. Как стало понятно из теории, рынок может оцениваться по трем основным фазам:

• Период накопления, когда цена пребывает во флэте, где крупные участники аккумулируют свои позиции.
• Периоды роста и падения. Говорит о том, что на рынке присутствует четко выраженный тренд.
• Распределение. Период флэта, в котором игроки фиксируют собственные позиции, реализуя небольшие активы мелким участникам.

Где должны пригодиться данные знания? Понимая основы, мы обязаны научиться искать эти рыночные фазы, открывать позиции в соответствии с правилами мани-менеджмента. Именно для этого и предназначены теория побарного анализа.

Основы основ побарного анализа

Основная идея побарного анализа заключается в том, что рынком движут крупные трейдеры. Что может быть проще – купил, цена выросла, продал, получил прибыль, доволен. Однако не все так просто, как может показаться сначала. Даже при наличии внушительной суммы на счете, игроку просто недоступен большой объем котировок, поскольку на рынке в данный момент просто нет такого количества продавцов. То есть, ему необходимо определенное время, которое потребуется для сбора нужной позиции.

Гораздо упрощает дело побарный анализ, используя который мы легко можем определить, что в данный момент происходит на рынке. Однако и здесь нельзя сказать, что найдем 100% точку входа. Это только обычный анализ, к торговой стратегии он не имеет никакого отношения. Причем пользоваться этой схемой получится у уже продвинутых на рынке трейдеров, новичкам вряд ли удастся уловить все тонкости и нюансы рыночной ситуации.

Где применяется VSA?

VSA можно использовать для оценки любых рынков, однако для Форекс существует ряд нюансов, которые стоит учитывать. Например, здесь есть тиковые объемы, которые не совсем пригодны для проведения анализа. Безусловно, сделать это можно, но выводы будут не совсем верными. Только истинные объемы позволяют правильно трактовать рынок. В основном данная методика разрабатывалась для фондовых рынков и фьючерсов.

Принципы VSA анализирования

В стандартном теханализе нас учат тому, что растущие или падающие бары с большими объемами – это только бычьи или медвежьи сигналы. Однако не всегда так бывает на самом деле. Бары с большими объемами очень часто говорят о том, что на их пути встретилось мощное препятствие. О продолжении тренда в данном случае говорить преждевременно.

Обычно высокий оборот на рынке говорит о том, что спрос удовлетворен, а цена встретила на своем пути мощное сопротивление, и теперь несколько замедлила движение. То есть, рынок пока не в состоянии расти даже на небольших барах. Когда первый бар обладает большим объемом, это можно считать мощным импульсом для дальнейшего перемещения цены к прорыву значимых уровней. В других случаях большой рыночный объем скорее становится определителем скорого разворота.

Как правило, рынок должен расти со средними объемами и размерами баров. В данном случае вероятность того, что тренд истинный и в него рекомендовано входить, достаточно большая. Дальше поговорим о том, как распознать сигналы побарного анализа.

VSA-сигналы и торговля по ним

Ап-траст — это один из самых распространенных сигналов, а также самых любимых у трейдеров, поскольку, поймав его вовремя, можно получить довольно высокий профит. В переводе с английского означает «бросок ввысь».

Этот сигнал подается на покупку активов. После длительного бычьего тренда бар с высокой тенью сверху закрывается на минимальной отметке. Данные сигналы встречаются довольно часто. В другой интерпретации они называются пин-барами, топориками, падающими звездами.

В противовес данному существует псевдо ап-траст, представляющий собой бар, лишенный объема, и считающийся не менее сильным. Формируется на нисходящем рынке, чем-то напоминает паттерн «Молот».

В последние два десятка лет именно эти сигналы считаются самыми распространенными на рынке. Они говорят о том, что крупные игроки буквально вытряхивают активы или действия из более мелких. Идея ап-траста заключается в том, чтобы выбить из верного направления всех мелких трейдеров, за гроши приобретая их заявки. Кроме того, существует возможность огромными объемами открывать заявки в противоположную сторону, путая трейдеров, и заставляя делать тоже самое.

К примеру, после мощного восходящего движения формируется свеча с высокой тенью снизу и большим объемом. В данной тени сконцентрировано огромное количество актива, выкупленного за счет сорванных стопов. Значимые игроки точно осведомлены о том, где стоит больше всего стопов и какими объемами, поэтому могут заранее спланировать свои действия. Шортисты открывают позиции на понижение, тем самым делая рынок еще более ликвидным.

Выброшенные из сделок трейдеры в данном случае страдают больше других. Фактически им пришлось уйти из торгов по самой невыгодной цене, а противоборствовать таким ситуациям практически нереально. Рекомендуется ставить стопы ближе к позиции открытия, либо очень далеко, чтобы направленные «шумы» не сорвали позиции. В данном случае важно, чтобы выдержал депозит.

Также можно вручную закрывать позиции, но все это по мере развития событий. Однако данный вариант очень рискованный, поскольку, дожидаясь разворота цены в нужную сторону, вы все больше утопаете в просадке, а так недалеко и до слива депозита.